International Finance with a focus on currency markets

Jerzy Jakubczyc
ISBN: 978-83-229-3502-6
Liczba stron: 276
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 30,00 PLN   24,00 PLN  

Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotów traktujących o kursach na rynkach walutowych. Przedstawiono problematykę: rynku forex; kontraktów forward, futures oraz swap; posługiwania się opcją europejską oraz opcją amerykańską. W książce uwzględniono także wątek teoretyczny, ukierunkowany na poznanie determinantów kursu walutowego, czyli rodzimej ceny waluty obcej. Omówiono: teorię przewagi komparatywnej, w wersji barterowej oraz w wersji walutowej; teorię parytetu siły nabywczej, w wersji statycznej oraz w wersji dynamicznej; mikroekonomiczną teorię podaży i popytu; makroekonomiczną teorię podaży i popytu, wspartą bilansem płatniczym. Atutem książki są liczne przykłady wzbogacone ilustracjami. Na uwagę zasługuje nowatorska wizualizacja walutowej opcji amerykańskiej w postaci obrazów perspektywicznych.

***
Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem książek z dziedziny finansów oraz ekonometrii. Wykładał w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Naukowo-Technicznym w Oranie. Doradzał koncernowi energetycznemu ESKOM z Republiki Południowej Afryki w zakresie zarządzania zasobami wody.

UWAGA: ostatni egzemplarz, posiada uszkodzenia okładki

Preface
1. Currency markets — scope and targets
1.1. Introduction
1.2. Currency exchange rate, or about the price of foreign currency
1.3. International finance peculiarities
1.4. PPP, or purchasing power parity
1.5. Comparative advantage theory
1.6. Summary
1.7. Problems with solutions
2. Determinants of the domestic price for foreign currency*
2.1. Introduction
2.2. The real balanced rate à la Irving Fisher
2.3. Peculiarities of the microeconomic approach
2.4. Importance of the payment balance-sheet
2.5. Financial factors
2.6. Summary
2.7. Problems with solutions
3. The forex market
3.1. Introduction
3.2. The forex market structure
3.3. Currencies quotations and cross rates
3.4. Speculations on the forex market
3.5. Summary
3.6. Problems with solutions
4. Wrestling with time flow*
4.1. Introduction
4.2. A troublesome result
4.3. Dynamic version of PPP
4.4. About time inconsistency
4.5. Summary
4.6. Problems with solutions
5. The forward currency market
5.1. Introduction
5.2. The essence of the FX market
5.3. Currencies quotations on the FX market
5.4. Compound accounting versus simple accounting
5.5 Futures contracts
5.6. Currency swaps
5.7. Summary
5.8. Problems with solutions
6. Visualization with perspective*
6.1. Introduction
6.2. Annihilation of time flow
6.3. Discovery of linear perspective
6.4. The essence of perspective
6.5. Fundamental theorem from projective geometry
6.6. Summary
6.7. Problems with solutions
7. Currency options
7.1. Introduction
7.2. Basic terminology
7.3. Options at the time of execution
7.4. The European option and the American option
7.5. Valuation of the European currency option
7.6. Valuation of the American currency option
7.7. Summary
7.8. Problems with solutions
8. Currency options supported with perspective*
8.1. Introduction
8.2. The growth rate and the rate of return
8.3. Capitalization and extrapolation
8.4. The American call option in the isometric picture
8.5. The American call option in the perspective picture
8.6. Summary
8.7. Problems with solutions
9. Currency risk rate
9.1. Introduction
9.2. Some measurements of risk
9.3. Profiles of threats
9.4. The relationship between threat and risk
9.5. Volatility
9.6. Summary
9.7. Problems with solutions
Conclusions
Bibliography
List of figures
List of tables

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter